Кредитный скоринг

Кредитный скоринг (от англ. score - подсчет очков) используется банками для определения надежности (кредитоспособности) потенциального заемщика. Метод работы скоринговой системы таков - после заполнения анкеты данные заемщика вносятся в программу, которая на их основании выносит решение является-ли этот заемщик хорошим с точки зрения погашения кредита или нет, а следовательно дает ответ выдавать ему кредит или отказать. Для работы этой программы были проанализированы и до сих пор анализируется большой объем анкет из бюро кредитных историй о том как должники платят по своим кредитам в зависимости от пола, возраста, семейного положения и других характеристик. 

Скоринг возник еще во времена второй мировой войны в Америке, когда банкам не хватало персонала для анализа анкет заемщиков (андеррайтеров). В эти времена были разработаны первые рейтинговые системы, которые помогали банкирам достаточно четко оценивать потенциальных заемщиков. С расширением компьютерной техники методы автоматизировались и усовершенствовались и сегодня применяются повсеместно. В России скоринг появился только лишь в 2006 году с началом резкого роста объемов кредитования и был призван упростить и ускорить процедуру анализа клиентов. Сегодня уже более 80% банков внедрили у себя и пользуются скоринговой системой оценки риска. 

Методика оценки скоринговой системы выглядит следующим образом - потенциальному заемщику присваивается определенное количество баллов (например 500). Затем анализируются его характеристики и за каждый ответ по анкете прибавляются либо вычитаются баллы. Например, по вопросу возраст заемщика 18-25 - вычитается 30 баллов, 25-35 - не вычитается и не прибавляется, 35-45 - прибавляет 30 балоов, 45-55 - прибавляется 50 баллов. И так покаждому вопросу. В итоге набранные заемщиком баллы сравниваются с нижним порогом при котором выдается кредит.

Внешне все достаточно просто, однако самым сложным в этой задаче является определение баллов на основе уже имеющейся информации. Здесь на помощь приходит информация из бюро кредитных историй, благодаря статистическому анализу которой в программы и забиваются коэффициенты. Методология скоринга работает по принципу "черного ящика", когда мы не знаем, почему этот человек не платит по кредиту, но если многих людей с определенными признаками объединяет нежелание выплачивать кредит, то зачем им его выдавать. Парадоксальным в данном случае является то, что, например, женатым и имеющим детей людям дается большее доверие чем бездетным и холостым не смотря на то, что по идее доход, остающийся в распоряжении последних намного больше. Причина заключается в психологии первых и последних. При более низком окончательном доходе женатые люди более дисциплинированные и ответственно подходят к погашению своих долгов. 

Одной из проблем, с которой сегодня сталкиваются банки - это невозможность прогнозирования каким образом поведет себя выборка при изменении экономической ситуации в стране или мире, как поведет себя человек со временем. Проанализированные программой скоринга данные статичны. Но и эта проблема практически решена - сегодня компьютерные мощности позволяют анализировать информацию по кредитным досье ежеквартально и этого вполне достаточно, чтобы понять какая динамика нас ожидает. Другой проблемой анализа данных является то, что в выборке участвуют лишь те клиенты, которым выдали кредит. А ведь существует еще множество людей, которым в получении кредита было отказано. Каково было бы их поведение узнать невозможно. 



Также вы можете почитать в словаре о:
Комментарии (0)

К сожалению нет ни одного комментария, вы можете оставить его первым


Добавить комментарий:

Авторизуйтесь если вы уже зарегистрированы
  :